Die sogenannten Griechen im Optionshandel sind Preissensitiviätskennzahlen.
Sie geben an wie bestimmte Faktoren den Preis einer Option beeinflussen. Die wichtigsten Griechen sind:
- Delta (Abhängigkeit vom aktuellen Preis des Underlyings)
- Theta (Abhängigkeit von der verbleibenden Restlaufzeit)
- Vega (Abhängigkeit von der impliziten Volatilität des Underlyings)
- Gamma (Abhängigkeit von der Änderungsrate des Delta --> zweite Ableitung vom Preis)